Forex Auftragsflussbuch

Zusammenfassung: Die technischen und fundamentalen Analysen spiegeln in der Regel die Kursentwicklung im Orderflow wider. Damit der Marktpreis für ein bestimmtes Handelsinstrument zu einem bestimmten Zeitpunkt bewegt werden kann, müssen die Teilnehmer (Käufer und Verkäufer) genügend Aufträge ausführen, um die Liquidität am besten Bid oder Ask Angebot zu konsumieren. Das Verhalten der Marktteilnehmer kann durch den von den übrigen Händlern generierten Order Flow (Marktaufträge, Limit - und Stop-Orders) bestimmt werden. Im ersten Teil dieses Artikels werde ich einige allgemeine Aspekte des Auftragsflusses vorstellen und wie er im Handel mit Hilfe der vorhandenen Werkzeuge von Dukascopy verwendet werden kann. Im zweiten Teil werde ich ein paar Order-Flow-Book-Tool-Vorschläge für Dukascopy Bank zu machen. Teil 1 - Allgemeine Aspekte der Auftragsflussanalyse. Definition 1: Eine offene Bestellung ist ein Auftrag an einen Broker, eine Währung zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, sobald dieser Preis verfügbar ist. Theoretisch steht solch ein Auftrag auf unbestimmte Zeit, bis entweder die Währung zu dem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird oder der Anleger die Bestellung annulliert. (Quelle Finanzwörterbuch) Definition 2: Ein Auftragsbuch ist die Liste der Aufträge (manuell und elektronisch), die ein Handelsplatz verwendet, um die Interessen von Käufern und Verkäufern in einem bestimmten Finanzinstrument zu erfassen. (Source Wikipedia) Der Order Flow ist die kontinuierliche Kauf und Verkauf, wie es geschieht. Jeder Handel hat sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer. Order-Flow-Analyse wird in der Regel als ldquomicrostructurerdquo Analyse bezeichnet, und es beginnt vom Treffen zwischen Nachfrage und Angebot. Es hilft Händlern, um potenzielle Umkehrung, Fortsetzung, Unentschlossenheit der Marktteilnehmer Stimmung in Bezug auf die Preis-Aktion in der ständigen Schlacht zwischen den Käufern und Verkäufern. Es gibt zwei Arten von Handelsaufträgen. - Market Orders ndash offene Positionen direkt beim Angebot oder fragen availeble im Moment. - Limit Stop-Aufträge ndash frische Positionen warten, um zu einem anderen Preis ausgelöst werden, oder nehmen Sie Gewinne und Stop-Verluste für die offenen Positionen. Diese Aufträge können auch vom Marktteilnehmer annulliert werden. Limit-Aufträge bieten Liquidität auf dem Markt, während Marktaufträge Liquidität konsumieren. Eine Limit-Order kann nicht dazu führen, dass der Preis bewegt wird, bis er zum Festpreis ausgeführt wird, während ein Marktauftrag die Liquidität aufnimmt und den Preis nach oben oder unten drückt. Es gibt zwei Ebenen der Marktinformationen. - Level 1 ndash die Gebot und fragen Preise im Moment, - Level 2 ndash auch als Order Flow Buch, Transaction Flow, Market Depth oder Depth of Market (DOM) bekannt, die zusätzliche Marktdaten und Informationen bietet: - Höchstgebot Preis, dass die Käufer bereit sind ot zahlen, - niedrigste fragen Preis, dass die Verkäufer bereit sind zu akzeptieren - Lange Bestellungen Größe (ammount availeble für jeden Preis), - Short Bestellungen Größe (ammount availeble für jeden Preis). Das Order-Flow-Buch muss fortgeschrittene Volumen-Feauter verwenden, um am effizientesten zu sein. Wir können im nächsten Bild eines Orderbuchs für eine IBM-Aktie deutlich sehen, wo Händler eine große Anzahl von Sell-Limit-Aufträgen unter dem aktuellen Marktpreis platziert haben (mögliche Stop-Verluste für Long-Positionen oder frische Einsendungen unter starker Unterstützung) , Sowie die Buy-Limit-Aufträge über dem Marktpreis (mögliche Stop-Losses für Short-Positionen oder Neueintritte über Resistance). Wir können sehen, wo es eine größere Nachfrage und Versorgung gibt. Aber mein Beispiel hat nur einen Teil des Auftragsbuches, da wir auch die Sell Stop Orders (oberhalb des Marktpreises, möglich Gewinne für die Long-Positionen) sehen und Stop-Aufträge kaufen können (unter dem Marktpreis möglich Take Gewinne für die Short-Positionen). Die Märkte, die wir handeln, sind sehr komplex, weil die Marktteilnehmer unterschiedlichen Zeitrahmen folgen und unterschiedliche Motivationen haben (Furcht, Gier, Interpretation von Nachrichten, Schock aus der Hedging-Nachfrage und Angeboten, Onersquos nehmen Gewinne könnten ein weiterer onersquos Stop-Loss sein) . Für jede Art von Trader gibt es einen anderen Typ eines Order Flow Buch. - Langfristige Händler (Investoren), die die monatlichen und wöchentlichen Zeitrahmen sehen, benutzen normalerweise die C. O.T. (Engagement der Händler) Charts. Bezogen auf C. O.T. Berichte veröffentlicht von CTFC jeden Freitag um 19:30 Uhr GMT für den letzten Dienstag Data. Dukascopy Bank bietet Statistiken für Eur, Gbp, Jpy, Aud, Chf, Nzd mit dem USD als Basiswährung. Sie finden die C. O.T. Charts unter folgendem Link. - Mittelfristige Händler (Spekulanten und Swing Trader) sehen die täglichen und 4 Stunden Zeitrahmen. (EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, UsdChf, EurJpy und GbpJpy) für die beliebtesten Währungen (Usd, Eur, Gbp, Jpy, Chf, Aud) und Währungspaare. Die Sentiment-Tabelle wird alle 30 Minuten aktualisiert. Dukascopy Bank bietet auch den Historical Sentiment Index (aktualisiert alle 30 Minuten, 6 Stunden, 1 Tag und 5 Tage). Den SWFX Sentiment Index finden Sie unter folgendem Link. - Short Term Trader (Intraday Trader) sehen die 1 Stunde, 30 Minuten und 15 Minuten Zeitrahmen und nutzen die Market Depth Lösung von der J-forex Dukascopy Plattform. Diese Funktion eignet sich besser für Scalper, die 5 Minuten, 1 Minute und Tick-Charts verwenden. Um Trades mit einer hohen Gewinnrate zu machen, müssen wir den Orderflow korrekt bestimmen. Das Momentum ist in der Regel von großen Aufträgen getrieben. So können beispielsweise bei der wirtschaftlichen Datenverlagerung Impulse gegenläufige Aufträge oder Aufträge in die gleiche Richtung der Preisaktion finden, die als Auslöser für eine höhere Amplitudenbewegung dienen können. Große Marktteilnehmer verbergen sowohl ihre Auftragsgröße als auch ihre Absichten und treten oft in den Markt bei dem Angebot oder fragen Sie nach dem Preis. Das gehandelte Volumen zeigt diese Bewegungen und auch die Stopverluste und die Gewinne dieser Positionen werden im Auftragsbuch gezeigt. Achtung Ein Teil der Limit Stop Orders kann nicht die Absicht haben, tatsächlich den Kauf dieser Verträge zu verkaufen. Stattdessen kann dieser Marktteilnehmer oder eine Gruppe von Marktteilnehmern später kaufen wollen und hofft, dass er mit der Bestellung im Orderbuch andere Händler davon überzeugen wird, vor seinem Angebot zu verkaufen. Ihr Verkauf könnte den Marktpreis senken. Wenn die Größe der Aufträge doesnrsquot ändern, wenn der Preis näher an itrsquos Ausführung kommt, ist es wahrscheinlich ein wahres. Das Orderflow-Buch ändert sich fast ständig und ist sehr dynamisch. Teil 2 ndash Das Order Flow Buchvorschlag für Dukascopy Bank. - Offene Positionen Tool ndash konnte die Einstiegspunkte sowohl für bullish und bearish Positionen, die unter dem Druck der Stop-Loss-oder Gewinn zu nehmen (korreliert mit den Open Orders). Offene Positionen sollten nach Prozentsätzen für jeden Preis geteilt werden. Was zu einem Gesamtbetrag von 100 (USD-Wert) zu einem bestimmten Zeitpunkt führen sollte. Das Tool kann alle 30 Minuten, 1 Stunde und 1 Tag aktualisiert werden. - Open Orders Tool ndash konnte zeigen, Konzentrationen von Aufträgen Trigger, die in Unterstützungen, Resistenzen oder Ausbrüche führen können. Das Werkzeug sollte zwei Teile enthalten: a) Aggregierte offene Aufträge. B) für jedes Instrument ein anderes Diagramm mit Aufträgen, die oben und unter dem aktuellen Kurs zusammengefasst sind, mit dem prozentualen Prozentsatz für jeden Preispunkt. (Summe 100 - USD-Wert), - Historische Order Flow Buch konnte zeigen, die offenen Bestellungen ändern sich im Laufe der Zeit auf dem Preis-Aktionsplan. Dieses Werkzeug sollte auf dem Kursbewegungsdiagramm des Währungspaares liegen, um zu zeigen, wie sich die Aufträge durch bestimmte Preisänderungen entwickelt haben. Es sollten drei Diagramme vorhanden sein, um einen klareren Überblick über die Daten zu erhalten: a) - Historische Long Orders, b) - Historische Kurzaufträge, c) - Historical Net Orders (Long-Short). - Historische offene Positionen Evolution Tool (als Prozentanteil), Käufer gegen Verkäufer über dem Preisbewegungsdiagramm. Fazit: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Floor-Trader und Sie sehen den Orderbuch-Spezialisten, der seine Hände nach innen oder außen zeigt, um die Long - oder Short-Order-Evolution für das Handelsinstrument mit der höchsten Attraktion zu zeigen. Sie sehen den Kerl von einer großen Bank, die eine große Verkaufsstoppordnung über dem aktuellen Preis platziert. Ich frage mich, was werden Sie tun Leider ist Forex Market Volume Daten nicht zentralisiert und wir können nicht erhalten ein allgemeines Orderbuch, da jeder Broker kann die Daten-Feed von itrsquos Kunden nur zur Verfügung stellen. Aber Dukascopy Bank bietet einen sehr nützlichen Service namens Market News direkt in der J-forex Plattform, die uns helfen, einige der Einreise Bestellungen, SL und TP von anderen großen Marktteilnehmer sehen können. EX: - Am Montagvormittag wurde eine große Bank (M. S.) aus einer GbpUsd-Longposition gestoppt (Eintrag 1.6230, SL ndash 1.6130), blieb aber von 1.603 bullish (Quelle Dukascopy Market Talk ndash Dow Jones Newswires). Für Ihren Erfolg, Order Flow Trading für Spaß und Profit - Book forexlive ist gut. Sie sagen Ihnen, was die großen Fische tun. Als kleine Fische müssen wir den großen Fischen folgen, um zu überleben ACB Asiatische Zentralbanken BIS die Bank der Internationalen Zahlungsausgleichsbanken (dh die Gnome der Schweiz amp Bank der Banken) Mittlerer östlicher Name Bank of India Osteuropäische Namen Big US Bank UK Clearer Bank von Russland Oder russische Namen (möglicherweise auch osteuropäische Namen) sind die großen Spieler, die dort oft erwähnt werden, und manchmal auf Audio-Forex-Nachrichten wie reden-forex. Manchmal einige Twitterbenutzer andere erwähnen. Manchmal können Sie Indien kaufen, aber Russland verkaufen, in jenen Tagen wird es eine gute Bandbreite Handel mit wie 70-90 Pips zwischen den Tiefen und Höhen und gut für den Fang von 30,50,70 Pip Trades einfach und schnell. An manchen Tagen ist die BIS völlig falsch an anderen Tagen sind sie völlig korrekt, auch mit den MidEastern Namen. Indien ist in der Regel richtig, aber sie können in 2550 Pips, so dont get tatsächlichen niedrigen oder hohen Eintrag genau festgelegt, und Russland ist oft richtig zu. Der ACB ist in der Regel immer recht wahrscheinlich, weil jeder auf dem Poker-Tisch eine asiatische Zentralbank hat den größten Stapel von Chips und kann outbet jeder Bluffers. Du musst aufpassen, manchmal kommt die Nachricht, nachdem der Zug bereits begonnen hat. Vielleicht hat es 40 Pips aus den Höhen bewegt und u hören UK Clearer hat an den Höhen verkauft. Es scheint, als ob die großen Spieler wollen, dass die Einzelhandels-Seite dieses Gerücht zu hören, denn dies ist, wenn es umdreht. Btw Info über Big US Banken und UK Clearers in der Regel immer kommen spät, nachdem der Umzug begonnen hat. Ich wünschte nur, ich könnte diese Informationen irgendwo zu sehen. Von dem, was ich gehört habe, ist es auf Interbank-Plattformen wie EBS Spot können Sie dies sehen. Howevver u haben eine Menge Geld zu haben, um auf dieser Plattform Handel und auch dann müssen Sie auf einer großen Bank sein. Obwohl ich von einem Hedgefonds gehört hatte, der es hatte, aber ich denke, dass EBS eine andere Plattform für Hedge-Fonds hat, die nicht das gleiche ist wie das, was die großen Zentralbanken und Prime Intrabank-Markt nutzt. Weil die Mengen riesig sind, wissen Sie normalerweise, wer die andere Seite ist. Diese Info schafft natürlich einen Vorteil. Obwohl ich sehe, diese großen Spieler oft sehr einfache Techniken, die planmäßig auf dem Bildschirm sind, aber das ist immer ein paar wiggle Fälschungen auf dem Support Resistance-Ebene, dass der Preis weg bewegt.